Whiteov Test v Ekonometrii
Whiteov test (White test) sa považuje za všeobecný test heteroskedasticity, pretože sa neopiera o predpoklad normálneho rozdelenia náhodných porúch a nevyžaduje ani špecifikáciu premenných, od ktorých závisia rozptyl y, t. j. nepredpokladá informácie o štruktúre heteroskedasticity. Whiteov test sa bez krížových súčinov považuje za test čistej heteroskedasticity (pure heteroskedasticity). Naopak, prítomnosť krížového súčinu v prípade Whiteovho všeobecného testu heteroskedasticity je možné použiť aj na overovanie špecifikácie regresného modelu. Testovacie kritérium má Chí-kvadrát () rozdelenie.
Whiteov test je dôležitým nástrojom v ekonometrii, ktorý sa používa na odhalenie heteroskedasticity v regresných modeloch. Heteroskedasticita je jav, pri ktorom sa rozptyl chyby modelu mení s hodnotami nezávislej premennej. To môže viesť k nesprávnym štatistickým odhadom parametrov modelu a chybným štatistickým testom hypotéz.
Whiteov test sa zakladá na nulovej hypotéze, že chyby modelu sú homoskedastické, čo znamená, že majú konštantný rozptyl. Ak je táto nulová hypotéza zamietnutá, naznačuje to prítomnosť heteroskedasticity v dátach. Heteroskedasticita môže byť problematická pri odhadovaní parametrov modelu, pretože bežné metódy, ako je metóda najmenších štvorcov (OLS), predpokladajú homoskedasticitu.
Whiteov test je výhodný tým, že nepotrebuje predpokladať normálne rozdelenie chýb ani špecifikáciu faktorov, ktoré spôsobujú heteroskedasticitu. Tento test sa opiera o štatistiku, ktorá má Chí-kvadrát rozdelenie, a jeho výsledky sa interpretujú na základe porovnania s kritickou hodnotou z Chí-kvadrát tabuliek.
Okrem odhalenia heteroskedasticity môže Whiteov test, ak obsahuje krížové súčiny, slúžiť aj na overovanie správnosti špecifikácie regresného modelu. Krížové súčiny môžu naznačovať, že niektoré premenné chýbajú v modeli alebo sú zle špecifikované.
Pre ekonómov, štatistikov a analytikov je Whiteov test užitočným nástrojom na zlepšenie presnosti a spoľahlivosti regresných analýz. Identifikácia heteroskedasticity a ďalšie chyby v modeli umožňujú lepšiu interpretáciu výsledkov a robia z regresných modelov silný nástroj na analýzu ekonomických javov a vzťahov.
Whiteov test (White test) sa považuje za všeobecný test heteroskedasticity, pretože sa neopiera o predpoklad normálneho rozdelenia náhodných porúch a nevyžaduje ani špecifikáciu premenných, od ktorých závisia rozptyl y, t. j. nepredpokladá informácie o štruktúre heteroskedasticity. Whiteov test sa bez krížových súčinov považuje za test čistej heteroskedasticity (pure heteroskedasticity). Naopak, prítomnosť krížového súčinu v prípade Whiteovho všeobecného testu heteroskedasticity je možné použiť aj na overovanie špecifikácie regresného modelu. Testovacie kritérium má Chí-kvadrát () rozdelenie.